Euribor, Libor, LTRO, eur/usd

...или просто очередная неделя торговли.
Вообще, быть блоггером, это наверное уметь привлечь внимание, заинтересовать читателя ну или хотя бы заголовок чтоли придумать к посту)
Не очень у меня получается, поэтому вернемся к посту Итоги, он был на той неделе.
И по порядку:
Значит про дивергенцию спреда ставок euribor и libor со спот динамикой, который обнаружился 18 февраля.
Это неэффективность рынка и на ней можно сыграть.

Спред вниз, спот вверх, видно, что позиционироваться логично в шорт.
В понедельник был выходной, а вот во вторник неэффективность рынка удалось частично нивелировать.
Среда... я на лыжах катался, потому что tube_screamer велел ждать четверга (см комменты), а именно закрытия LTRO в европе.
В итоге с открытия европы в лонг.
Короче Паша оказался матер и точен.
Кстати, 9 февраля в европейку был также вылет.
Историю операций проверить можно здесь.
Больше можно будет написать, оценив напряженность на денежном рынке в европе и сша.
Сделаю это вместе с оценкой той дивергенции, которая была обнаружена между рынком форвардных ставок 3-month eurusd и eurofx.